En este artículo vamos a definir el paso a paso que sigue un trader automático para operar automáticamente.
Paso 1: Pensar #
Como casi todo en la vida, cuando queremos hacer las cosas bien lo primero antes de ponerse con nada hay que pensar. Pensar y planificar.
En este primer paso, se trata de que el trader decida los objetivos que quiere conseguir con el sistema automático.
Con objetivos nos referimos a la rentabilidad y riesgo que se espera obtener, así como una clara idea del tipo de estrategia a construir. En este primer paso, se debe tener definido:
- Tipo de operativa: Sistema tendencial, antitendencial, en rangos, ruptura de volatilidad, etc.
- Activo o tipo de activo: Índices, Forex, Commodities.
- Timeframe: Los timeframes (tiempo de cada vela) desde 1 min o 5 min hasta timeframes de 1 hora, diarios o semanales.
- Los indicadores a utilizar: indicadores apropiados según estrategia, por ejemplo, medias móviles para tendencia, o bollinger para sistemas en rango.
Paso 2: Definir #
A la hora de definir una estrategia automática, debemos tener claro que las reglas a definir deben ser 100% objetivas. Esto quiere decir que no podemos implementar una regla cuando el precio suba “un poco” o “bastante”, ya que esto son ambigüedades que no se pueden programar. Respecto al ejemplo anterior, sí que podrían ser reglas válidas decidir comprar cuando el precio suba 50 pips, o cuando supere el máximo de las últimas 10 velas.
Todo sistema debe estar definido por reglas de entrada y reglas de salida.
Además, al igual que en el trading manual, es MUY recomendable definir tanto las reglas de salida de beneficios como las de pérdidas.
La parte de definición, consideramos que no es importante dedicarle un exceso de tiempo. Bastará con tener una primera idea/borrador sobre lo que queremos hacer.
(2a) Implementar #
Dentro del paso de definir, tenemos un paso 2a, que sería el de la implementación. En este paso hablamos de definir el algoritmo. Este punto es una de las principales barreras para aquellos traders que no tienen nociones de programación.
En el artículo “Puedo operar automáticamente sin saber programar” os damos algunas propuestas que os pueden ayudar.
Lo ideal es que, para pasar de vuestra idea en vuestra mente hacia un algoritmo, sea el mínimo tiempo y coste posible para vosotros.
Herramientas como tradEAsy os pueden ayudar precisamente a implementar estrategias de trading de forma fácil y rápida, sin saber programar.
Paso 3: Validar #
Una vez tenemos pensada nuestra estrategia y la tenemos definida, llega el momento de ponerlo a prueba.
En este punto, entramos en uno de los aspectos más relevantes del trading automático, el backtesting.
A través de una simulación vamos a comprobar, en cuestión de pocos minutos, el resultado que tiene una estrategia definida a través de los datos históricos de un activo en concreto.
Esta característica permite al trader a tener un gran conocimiento sobre la repercusión de sus reglas definidas contra el mercado.
(3a) Aprender validando #
En relación con la citación del punto 2, donde no recomendamos dedicar mucho esfuerzo en la definición del sistema, es por la gran capacidad de aprendizaje que nos ofrece el backtest.
Una vez tenemos un resultado de una definición, aprendemos rápidamente la causa-efecto de las reglas del sistema.
Lo habitual es no conseguir nuestro objetivo con la primera validación, por lo que lo más habitual es ir realizando diferentes hipótesis, probarlas con backtest, e ir mejorando de forma recurrente con este método.
Paso 4: Activar #
Una vez conseguimos un sistema acorde a la rentabilidad y riesgo que esperamos, el siguiente paso es activar el sistema para operar automáticamente.
Cuentas demo: es muy recomendable, sobre todo si es la primera vez que vamos a operar automáticamente, que se realice la activación del sistema automático en una cuenta demo (dinero simulado). De esta forma, activaremos nuestro robot en tiempo real con los datos reales de las cotizaciones, salvo que el saldo de nuestra cuenta es virtual.
En caso de que decidáis pasar directamente un sistema de backtest a cuenta real, recomendamos al menos hacerlo con una proporción inferior al objetivo.
En este paso tratamos de comprobar que el sistema sigue la evolución que esperábamos.
Aquí podéis ver una guía para activar sistemas automáticos en MetaTrader 4 (los llamados Expert Advisor).
Paso 5: Análisis y seguimiento #
Cuando tenemos un sistema ya activado y funcionando, el trader automático no termina su tarea. Está dentro de sus obligaciones dar seguimiento y analizar el funcionamiento del sistema automático en mercado.
Bien es cierto que la operativa se realiza de forma automatizada, pero si realizamos un análisis, aprenderemos y podremos mejorarlo y/o corregirlo con nuevas hipótesis a validar.
Paso 6: Iterar #
Aprovechando el tiempo extra que nos ofrece el trading automático, respecto al manual, al evitar todas las horas de operativa, una opción inteligente es apalancar ese tiempo para crear nuevos sistemas o mejorar los existentes.
De esta forma, un único trader manual va a poder utilizar una distribución de diversos sistemas automáticos, sin que le suponga ningún esfuerzo adicional operarlos todos de forma simultánea. Esta es una dinámica recomendada para distribuir el riesgo en diversos sistemas y generar un portfolio de sistemas más eficiente.
Finalizamos con un esquema resumen de los 6 pasos para operar automáticamente.
