La gestión del riesgo forma parte del proceso de diseño de estrategias de trading. Es decir, todos los robots tienen, de una forma u otra, una gestión del riesgo.
Inicialmente al desarrollar el robot, pensamos en una idea, un objetivo para conseguir con el sistema. Seguidamente se definen las reglas a utilizar. Conforme obtenemos los resultados en las simulaciones, se itera y realizan cambios del sistema. En este punto, siempre desde el punto de vista de esperanza matemática (viendo porcentaje de acierto, beneficio medio y pérdida media).
Finalmente, una vez se obtiene un sistema con ventaja estadística, se aplica la gestión del riesgo. ¿Cuánto riesgo deseo asumir con mi estrategia? ¿Cuánto lotaje vamos a abrir en cada orden? ¿Vamos a operar con un lotaje fijo o variable? Estos son los ajustes finales del robot donde aplicaremos la gestión del riesgo.
