Al comparar resultados de backtests entre tradEAsy y plataformas tradicionales como Metatrader 4 (MT4), es habitual encontrar discrepancias. A continuación, detallamos los principales factores que explican estas diferencias:
1. Datos reales de cotización: bid y ask #
En tradEAsy, las simulaciones se realizan con datos históricos reales que incluyen tanto el precio bid como el ask, replicando con mayor precisión las condiciones reales del mercado.
En Metatrader 4, sin embargo, las simulaciones se hacen con un spread fijo, lo que no refleja la variabilidad real del mercado en tiempo real.
2. Rango histórico de datos #
tradEAsy permite simular estrategias con datos desde enero de 2017 en todos los activos disponibles.
En MT4, por defecto, los brokers ofrecen una cantidad muy limitada de datos históricos. Para hacer backtests desde 2017 o fechas anteriores, el usuario debe descargar manualmente los datos históricos y aún así, la calidad puede variar.
3. Variabilidad entre brokers #
Cada broker tiene precios de cotización diferentes, incluso para el mismo activo, y esto impacta en los resultados de una estrategia.
Este fenómeno se acentúa especialmente en estrategias que operan en timeframes pequeños como 1, 5 o 15 minutos, donde la diferencia de precios de unos pocos pips puede cambiar completamente el resultado del backtest.
4. Posibles incidencias #
Aunque tradEAsy se esfuerza en ofrecer una herramienta ágil y precisa, como cualquier software, pueden producirse errores o comportamientos inesperados en el simulador.
Si detectas algo que no encaja, puedes contactar directamente con el equipo en info@tradeasy.tech, para que se revise y, si procede, se corrija.
