Cuando hacemos un sistema de trading, pensamos en las reglas para abrir órdenes y las reglas para cerrar órdenes.
No obstante, si quisiéramos acumular nuevas órdenes en nuestra estrategia, ¿cómo lo haríamos? En este artículo te lo explicamos fácilmente.
Antes que nada, hay que tener claro, que si queremos acumular nuevas órdenes, lo que debemos configurar es, una nueva regla de entrada.
Para ello, debemos tener claro la primera regla, con el condicionante para iniciar el ciclo. Podríamos utilizar por ejemplo el RSI como elemento vinculado a la regla de entrada, concretamente, cunado el RSI salga de sobreventa, abriremos una compra.
La configuración para esta regla, la haremos solo para compras, y además no permitiremos que se abran nuevas órdenes desde esta regla. Es decir, esperaremos a que no haya ninguna orden abierta para validar una nueva entrada.
Ya tenemos la primera regla de entrada. Esta será la regla principal para iniciar la apertura de órdenes.
Ahora vamos a la segunda regla de entrada, en la cual vamos a definir el abrir nuevas órdenes para acumular. Para ello, haremos click en añadir nueva regla. Las condiciones de esta regla simplemente se van a basar en el número de órdenes abiertas.
Por ejemplo, vamos a decirle al robot que esta regla de abrir órdenes se dé mientras el número de órdenes esté entre 1 y 10 operaciones.
Para ello, utilizamos 2 elementos de cuenta órdenes: En uno le decimos mientras haya el menos 1 orden o más abierta, y en el otro le exigimos mientras haya menos de 10 órdenes.
Por último, no debemos olvidar el permitir órdenes del mismo tipo, ya que esta regla SI que va a abrir órdenes mientras haya otras abiertas. De este modo, ya tendríamos nuestras reglas de entrada listas.
Para acabar de definir cualquier sistema de trading, debemos decirle al robot cuándo debe cerrar las órdenes. Ha llegado el momento de configurar la regla de salida.
En este caso, simplemente le diremos cuando consiga un beneficio acumulado de 100 € (cuando todas las órdenes consigan esa cantidad).
Tras poner esta simple condición de salida, ya podemos validar el sistema. En este ejemplo lo haremos sobre el S&P 500 en timeframe de 1 hora.
Nos fijaremos en el backtest, que una vez da una señal de entrada por el RSI, seguidamente seguirá abriendo órdenes a cada hora, hasta conseguir su objetivo de beneficio y cerrar todo.
Vemos también cómo el sistema limita el número de órdenes hasta 10, tal y como se ha configurado.
Espero que os haya resultado de interés. Aquí os dejamos con un video explicativo del ejemplo.
¡Un saludo y feliz trading!
