La simulación de tradeasy genera puntos secuenciales según el orden de cierre de las operaciones.
Sin embargo, ¿qué sucede si llegamos al final del backtest y no hemos cerrado una orden? Lo que ocurre es que se realiza un cierre automático de todas las órdenes abiertas. Esto se realiza de este modo para que quede reflejado el resultado de todas las operaciones.
En ocasiones, el backtest finaliza su backtest antes de la fecha fin que le hemos definido a la simulación. Si eso ocurre, es debido a que en la simulación las pérdidas han llegado al punto donde no es posible abrir nuevas órdenes.
Por último, mencionar un caso habitual que sucede en tradeasy cuando se trabaja con un sistema donde no existe regla de salida para cerrar en pérdidas, sino que le exigimos al robot que solamente cierre cuando haya beneficios.
En el supuesto anterior, lo que suele suceder es que el robot va cerrando en beneficio las órdenes que puede cerrar en beneficio, hasta que llega alguna en pérdidas que no ha conseguido cerrar, y al cabo del tiempo, dicha pérdida se vuelve insostenible para la cuenta, obligando al cierre. Este es el aspecto habitual de estos casos:
Se suele pensar que es “mala suerte” que justo la última operación pierda tanto, pero lo cierto es que podría ser una operación que llevase meses abierta, pero es solo cuando no hay saldo suficiente, o bien ha llegado al final del backtest, que automáticamente al fin se cierra esa operación que tantas pérdidas llevaba acumuladas.
TIP: se debe trabajar con reglas de salida que asuman la pérdida y limiten el riesgo. Generando estrategias donde solo le exigimos cerrar cuando haya beneficio, le estamos limitando el beneficio con un riesgo ILIMITADO, que es justo lo contrario que debemos hacer.
